Sistema de negociação do índice de fluxo de dinheiro

Comércio Volume usando o índice de fluxo de dinheiro.

O volume é muitas vezes ignorado na análise técnica. No entanto, o volume contém informações fascinantes sobre a força do sentimento do mercado.

O alto volume combinado com um movimento de preços forte nos mostra que mais pessoas e dinheiro estão comprometidos com o movimento. O baixo volume é um sinal de que uma mudança de preço tem menos compromisso e o preço pode estar pronto para reverter.

No artigo abaixo, descrevo uma estratégia de negociação que usa volume para entradas e saídas e mostra os resultados da estratégia de negociação no S & amp; P 500.

O índice de fluxo de dinheiro.

O Money Flow Index (MFI) é um indicador útil que incorpora dados de preço e volume. Ele usa uma fórmula semelhante ao RSI para criar um oscilador. O oscilador varia entre 0 e 100 e fornece um instantâneo fácil de ler da força de mercado atual.

A IMF pode ser usada para sincronizar as entradas comerciais, tirar lucros e julgar a força do mercado.

O MFI é apenas um dos indicadores técnicos e gráficos do meu livro eletrônico, 21 mais indicadores técnicos. O livro eletrônico está disponível na Amazon Kindle Bookstore e você pode encontrar mais informações, obter melhores resultados de negociação usando indicadores técnicos no Excel.

Estratégia de negociação.

A IMF trabalha particularmente bem para o timing do mercado. Nesta estratégia de negociação, estou usando o MFI para entrar em negociações na direção da tendência dominante.

Neste teste, estou usando os seguintes critérios.

Critérios de entrada comercial.

Digite Long quando o MFI cruza acima de um nível definido e o preço está acima do EMA. Digite Short quando a IMF cruza abaixo de um nível definido e o preço está abaixo da EMA.

Gestão de Comércio.

O stop-loss, lucro alvo e parada final são calculados como um múltiplo do ATR.

A posição é dividida em duas partes. A primeira parte será fechada quando o primeiro objetivo de lucro for atingido. Uma vez que o primeiro alvo de lucro seja atingido, a segunda parte será fechada quando o segundo objetivo de lucro for atingido ou a MFI estiver acima de 80 para negócios longos e abaixo de 20 para transações curtas.

Resultados do Backtest.

Folhas de cálculo Tradinformed.

Eu anunciei a estratégia de negociação acima usando uma planilha de Tradinformed Backtest. Essas planilhas são uma boa maneira de testar muitos tipos diferentes de estratégia de negociação. A planilha inclui uma série de variáveis ​​diferentes que podem ser facilmente otimizadas.

As variáveis ​​usadas no backtest são:

Long Trade Entry acima da linha MFI 40.

Entrada de curto comércio abaixo da linha MFI 70.

First Profit Target 6 * ATR.

Second Profit Target 12 * ATR.

O backtest foi realizado no período diário S & amp; P 500. A estratégia foi testada desde o início de 1984 até março de 2015.

Conclusões.

Os resultados acima mostram que a estratégia de negociação foi lucrativa durante um longo período de tempo. Durante esse período, o mercado de ações tendeu a aumentar. Esta estratégia tem sido lucrativa para negócios longos e curtos, embora tenha sido mais lucrativo para negócios longos.

O gráfico de capital mostra que a estratégia de negociação funcionou consistentemente ao longo do tempo.

Neste vídeo do YouTube eu descrevo a estratégia de negociação e dê mais informações sobre o processo de backtesting.

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Índice de fluxo de dinheiro.

Money Flow Index (MFI) - é o indicador técnico que mostra a intensidade dos investimentos em segurança. Em muitos aspectos, o Índice de Fluxo de Dinheiro é semelhante ao Índice Relativo de Força, RSI. A única diferença é que a MFI também responde pelo volume (volume do tick no Forex), enquanto o RSI não. Além disso, em opinião da maioria dos analistas, a IMF é um indicador mais confiável e pode ser uma figura mais universal para medir a força dos fluxos de dinheiro investidos ou deduzidos de um determinado instrumento financeiro.

Fórmula de cálculo para o indicador:

Primeiramente Prius típico de determinado período é definido:

ALTO - preço mais alto da barra atual;

BAIXO - preço mais baixo da barra atual;

FECHAR - fechar o preço da barra atual.

Então o Money Flow é calculado:

VOLUME - volume da barra atual;

Se o Preço Típico (TP) estiver acima do valor de ontem, o fluxo de dinheiro é considerado positivo. Se o TP de hoje estiver abaixo do TP de ontem, o fluxo de dinheiro é negativo. Em seguida, a soma do fluxo de dinheiro negativo e positivo é encontrada por um determinado período e, finalmente, através da divisão do Money Ratio, TP é definido:

Finalmente, o índice de fluxo de dinheiro é igual:

Aplicação do Money Flow Index.

A MFI transmite dois tipos principais de sinais:

O valor do indicador está dentro do intervalo de 0 a 100. Zona de sobrecompra: 80-100, zona de sobrevenda: 0-20. Quando o indicador está em zona de sobrecompra, diz que logo um potencial ponto superior será formado. Quando o indicador se encontra na zona de sobrevenda - uma lacuna potencial é formada.

Foto. 1 - Zona de sobrecompra / oversold do oscilador MFI.

Bjs divergência e convergência de baixa são os alertas mais significativos para o indicador. A divergência alcista ocorre quando um máximo de preço mais alto não é confirmado por um máximo maior por MF1. A convergência bancária B ocorre quando um mínimo de preço inferior não é confirmado pelo mínimo mínimo em MF1. Se o indicador confirmar um novo pico ou vazio, ele fala sobre a força da tendência e sua continuação.

Pic.2 Divergência / convergência do oscilador MFI.

A principal vantagem da MFI em relação a outras ferramentas técnicas é a sua fixidez. Para diminuir os sinais falsos, é melhor combinar a aplicação do oscilador com outros indicadores de tendência. As desvantagens do índice incluem o volume de tick aplicado no mercado Forex. O volume real seria mais adequado, mas, apesar desse fato, a MFI ainda atua como excelente ferramenta de estimativa para o movimento do fluxo de dinheiro.

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Índice de fluxo de dinheiro.

Índice de fluxo de dinheiro.

O Money Flow Index (MFI) utiliza o preço e o volume e o conceito de distribuição de acumulação para criar um indicador de sobrecompra e sobrevenda que é útil para confirmar tendências de preços e aviso de possíveis reversões de preços. As entradas para o indicador de fluxo de dinheiro são apresentadas abaixo:

Preço típico: (alto + baixo + fechado) / 3 fluxo de dinheiro: preço típico x volume fluxo de dinheiro positivo: o fluxo de dinheiro em dias em que o preço típico é maior que o preço típico do dia anterior. Fluxo de dinheiro negativo: o fluxo de dinheiro nos dias em que o preço típico é menor que o preço típico do dia anterior. Razão de dinheiro: fluxo de dinheiro positivo / índice de fluxo de dinheiro negativo do dinheiro: 100 - [100 / (1 + Ratio de dinheiro)]

O gráfico abaixo do estoque do Google (GOOG) mostra o Índice de Fluxo de Dinheiro em ação:

Interpretando o Índice de Fluxo de Dinheiro.

Abaixo de 20 é considerado sobrevoado; um comerciante pode procurar oportunidades de compra nesses níveis. Acima de 80 está em território de sobrecompra; um comerciante pode procurar sinais de venda aqui.

No gráfico acima do GOOG, a tendência de queda no preço foi confirmada pela tendência de baixa no Índice de Fluxo de Dinheiro. Uma vez que a IMF entrou na área de sobrevenda, os comerciantes podem ser avisados ​​para começar a reduzir suas posições de venda curta e comprar para cobrir.

Mais tarde, o preço do Google aumentou, e o indicador MFI confirmou esse aumento. Este é um sinal que sugere que a tendência no Google ainda pode ter pressão de compra e que o comerciante de ações pode querer continuar mantendo sua posição longa no estoque.

Além disso, para atuar como uma ferramenta de confirmação, o Índice de Fluxo de Dinheiro pode ser usado para alertar para possíveis reversões de preços. As divergências do índice de fluxo de dinheiro são as próximas.

Índice de fluxo de dinheiro - MFI.

O que é o "Índice de Fluxo de Dinheiro - MFI"

O índice de fluxo de dinheiro (MFI) é um indicador de impulso que mede o fluxo de entrada e a saída de dinheiro para uma garantia durante um período de tempo específico. A IMF usa o preço e o volume de uma ação para medir a pressão comercial. Como a MFI adiciona volume de negociação ao índice de força relativa (RSI), às vezes é referido como RSI ponderado em volume.

BREAKING Down 'Money Flow Index - MFI'

Preço típico = (preço alto + preço baixo + preço de fechamento) / 3.

Fluxo de dinheiro bruto = preço típico x volume.

Taxa de fluxo de dinheiro = (Fluxo de dinheiro positivo de 14 dias) / (Fluxo de dinheiro negativo de 14 dias)

(O fluxo de dinheiro positivo é calculado resumindo todo o fluxo de dinheiro nos dias no período em que o preço típico é maior que o preço típico do período anterior. Essa mesma lógica se aplica ao fluxo de dinheiro negativo.)

MFI = 100 - 100 / (1 + taxa de fluxo de dinheiro)

Muitos comerciantes observam as oportunidades que surgem quando a MFI se move na direção oposta ao preço. Esta divergência pode muitas vezes ser um indicador importante de uma mudança na tendência atual. Uma IMF de mais de 80 sugere que a segurança é sobrecompra, enquanto um valor inferior a 20 sugere que a segurança é sobrevendida.

Exemplo de cálculo do índice de fluxo monetário.

Enquanto um período de 14 dias normalmente é usado no cálculo da IMF, por motivos de simplicidade, abaixo é um exemplo de quatro dias. Suponha que os preços altos, baixos e de fechamento de um estoque por quatro dias sejam listados juntamente com o volume como:

Primeiro dia: alto = $ 24.60, baixo = $ 24.20, fechando = $ 24.28, volume = 18.000 partes.

Dia dois: alto = $ 24.48, baixo = $ 24.24, fechando = $ 24.33, volume = 7.200 ações.

Dia três: alto = $ 24.56, baixo = $ 23.43, fechando = $ 24.44, volume = 12.000 ações.

Dia quatro: alto = $ 25.16, baixo = $ 24.25, fechando = $ 25.05, volume = 20.000 ações.

Usando a fórmula acima, os preços típicos são:

Dia três = $ 24.14.

O fluxo de dinheiro bruto para cada dia é:

Dia um = $ 24.36 x 18.000 = 438.487.

Dia dois = $ 24.35 x 7.200 = 175.323.

Dia três = $ 24,56 x 12,000 = 289,736.

Dia quatro = $ 25.16 x 20,000 = 496,400.

Os fluxos de dinheiro são:

Fluxo de dinheiro positivo = 438,487 + 496,400 = 934,887.

Fluxo de dinheiro negativo = 175,323 + 289,736 = 465,059.

Taxa de fluxo de dinheiro = 934,887 / 465,059 = 2,01.

Índice de fluxo de dinheiro = 100 - 100 / (1 + 2.01) = 100 - 33.22 = 66.78.