Sistema de comércio de ed seykota


sistema de comércio de Ed seykota
© Ed Seykota, 2003 - 2009. Escreva para obter permissão para reimprimir.
(anteriormente: Frequently Appearing Questions)
Projeto de Sistemas de Negociação.
O Projeto de Sistemas de Negociação é uma resposta a muitas perguntas de FAQ sobre sistemas mecânicos.
O TSP é uma oportunidade para os leitores de FAQ participarem no projeto, verificação, teste e implementação de um sistema de negociação real, desde o início.
Para participar do Projeto de Sistemas de Negociação, basta acompanhar a evolução do projeto e se voluntariar quando sentir que tem algo a contribuir ou pode verificar os resultados.

Software Trade29.
Ferramentas para comerciantes.
& # 178; Navegação.
Ed Seykota & # 8217; s Donchian Breakout Trading System.
Comentários não classificados no sistema de negociação Donchian Breakout Ed Seykota & # 8217;
Eu tenho pesquisado e seguindo o trabalho de Ed Seykota por um tempo agora (vários anos depois e na verdade). Eu primeiro encontrei seu nome ao ler Jack Schwager & # 8217; s & # 8220; Market Wizards & # 8221 ;. De sua entrevista você pode dizer que ele é um pensador único e um cara esperto & # 8211; mas essa é uma característica comum de todos os feiticeiros que foram entrevistados. Uma das coisas que se destaca sobre Ed, que levantou minha curiosidade, foi que em suas entrevistas, vários outros feiticeiros do mercado o referiram como uma fonte de insight e que vale a pena aprender. Isso em si é impressionante quando se considera o calibre dos entrevistados.
Em seu site, a tribo comercial, há informações que são interessantes para comerciantes e desenvolvedores de sistemas comerciais.
Um dos primeiros sistemas de negociação automatizada que desenvolvi foi tirado do site da Ed. # 8217. Ed publicou o sistema como um exercício no desenvolvimento de um sistema de negociação e se refere a ele como & # 8220; A Simple Trading System & # 8211; Suporte e resistência & # 8221 ;.
Eu, inicialmente, desenvolvi isso por curiosidade, pensando se um sistema de comércio mecânico simples realmente ganha dinheiro por um longo período de tempo. É fornecido aqui para fins educacionais principalmente. A intenção é ver o tipo de pensamento que se dedica ao desenvolvimento de sistemas de negociação automatizados. Observe o uso de camadas e o uso de estados. Esta prática é bastante comum na negociação em geral, embora você possa não estar ciente de isso em um nível consciente.
O link anterior possui uma descrição completa do sistema, mas eu resumirei as principais características e minhas próprias notas abaixo.
O sistema é um sistema de seguimento a longo prazo. O exercício fornecido pela Ed usa contratos de futuros de ouro em um gráfico diário. O sistema está em camadas & # 8211; A primeira camada fornece o que eu chamo de contexto. Neste caso, é a direção geral da tendência. A segunda camada nos ajudará as entradas e saídas do tempo. Os únicos indicadores técnicos utilizados são os canais Donchian. Um canal de longo prazo é usado para determinar a direção da tendência & # 8211; Eu chamo isso de canal lento. Um canal de curto prazo é usado para acionar entradas e saídas & # 8211; Eu chamo isso de canal rápido. Os comprimentos do canal são configuráveis ​​e # 8211; Parte do exercício é descobrir o comprimento apropriado para o mercado que está sendo comercializado. O sistema geralmente pode estar em um dos três estados: longo, curto ou plano. Inicialmente, ele começa de forma plana. Se o preço quebrar o canal de longo prazo superior, o sistema entra em um estado longo. Quando em um estado longo, o sistema só leva negócios no lado longo. Se o preço interrompe o canal de longo prazo mais baixo, o sistema passa a um curto estado. Quando em um estado curto, o sistema só leva negócios no lado curto. O canal rápido é usado para negociações de temporização. O canal é composto por 2 linhas, uma linha superior e uma linha inferior. Quando em um estado longo, quando o preço corta o canal rápido para o lado positivo, entramos por muito tempo. Usamos a linha inferior de fast channles como uma parada final. O contrário para trocas curtas. Como muitos sistemas de tendências a longo prazo, não há tomada de lucro. Você mantém uma posição até o mercado levá-lo afastando uma parada final.
Atualmente, temos uma implementação disponível para Sierra Chart. Ninja Trader está no roteiro para lançamento futuro.
Exemplo de como o sistema muda de estado de longo para baixo.
Veja abaixo como o sistema muda de estado de curto, longo e depois de curto novamente. Quando ele quebra o canal lento (magenta), dependendo se for o canal superior ou o canal inferior, ele muda de estado para longo ou curto.
Exemplo de 3 Negociações.
Veja uma seqüência de 3 trades abaixo. Uma vez em um estado longo, olhamos para o canal rápido para entradas. Veja como entramos no ponto 1 quando o preço corta o canal rápido superior. Nesse ponto, a linha azul inferior é a nossa parada. Trata-se e finalmente nos detectamos no ponto 2. Estamos então fora do mercado até chegar ao ponto 3, onde nós re-enteramos apenas para o lado curto. As trilhas de paragem e nós saímos no ponto 4, onde ficamos parados.
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sistema de comércio de Ed seykota
© Ed Seykota, 2003 - 2009. Escreva para obter permissão para reimprimir.
(anteriormente: Frequently Appearing Questions)
Um Sistema de Negociação Simples.
Apoio e resistência.
Os sistemas de suporte e resistência estão entre os mais fáceis de calcular. Você pode obter seus sinais inspecionando um gráfico. Tais sistemas funcionam tanto quanto sistemas muito mais complicados, indicando, talvez, manter um sistema simples é muito mais rentável do que tentar adivinhar um mais complexo.
Este exercício introduz vários novos conceitos (não presentes no Sistema de Lagagem Exponencial Simples). Eu recomendo que você complete o tutorial Exponential antes de abordar este projeto.
Dimensionamento de posição específico para parada.
Posicionamento longo e curto.
Negociação dentro da Tendência.
Os leitores que desejam duplicar esses resultados podem seguir o tutorial na parte inferior desta seção.
O sistema negocia apenas um instrumento: um contrato contínuo Comex Gold (estilo do Panamá, último verdadeiro). Para obter informações sobre contratos contínuos, veja o índice TSP principal acima.
O sistema opera tanto do lado longo quanto do lado curto.
Problema de sinais logo após o fechamento. O sistema entra nas ordens antes do próximo aberto, para negociar no stop, no dia seguinte.
O sistema usa uma métrica lenta para determinar a tendência geral a longo prazo e depois uma métrica rápida para trocar dentro e fora da direção da tendência de longo prazo.
Apoio e resistência.
O suporte de N-dia é o menor baixo nos últimos N dias. Por exemplo, o suporte de 50 dias é o menor baixo nos últimos 50 dias. A resistência de 50 dias é a maior alta nos últimos 50 dias.
Quando o preço se processa acima da resistência, ele define a tendência como acima. A tendência permanece até o preço se negociar abaixo do suporte. Isso define a tendência como abaixo.
Se você representar suporte e resistência em um gráfico de preços, ele aparece como um corredor ao redor do preço. A penetração do corredor na parte de cima define a tendência como alta enquanto a penetração descendente do corredor define a tendência como baixa.
Este sistema usa dois conjuntos de linhas S-R: (1) suporte a longo prazo e resistência para definir a tendência a longo prazo e (2) suporte e resistência a curto prazo para definir a tendência de curto prazo.
Quando a tendência a longo prazo é positiva, o sistema entra no mercado com uma parada logo acima da resistência a curto prazo e, em seguida, coloca uma parada protetora abaixo do suporte a curto prazo.
Quando a tendência a longo prazo é negativa, o sistema entra no mercado em uma parada logo abaixo do suporte de curto prazo com proteção logo acima da resistência a curto prazo.
Gráfico mostrando métricas para sistema SR.
quadrado vermelho = venda curta. diamante azul = capa curta.
quadrado azul = comprar por muito tempo. diamante vermelho = saída longa.
O sistema premia negócios com 50% de skid. Ou seja, executa ordens de compra a um preço a meio caminho entre o melhor preço e a maior parte do dia. O melhor preço é o mais alto do preço aberto, o preço da parada ou o mínimo do dia. Executa ordens de venda a um preço a meio caminho entre o melhor preço e o menor do dia. O melhor preço é o mínimo do preço aberto, o preço da parada e o máximo do dia.
O sistema sai do comércio final com a média do preço de fechamento final e o pior preço do dia.
O sistema não cobra comissão para entrar em posições ou para avançar.
Este sistema usa dimensionamento de posição específico para parar. Ele configura a parada de entrada e a parada de proteção correspondente antes de entrar em qualquer pedido. Ele calcula risco-por-lote como a diferença entre esses dois níveis; ou seja, não figura em uma provisão para custo de execução. O sistema então divide o orçamento de equidade pelo risco por lote para determinar a quantidade.
O sistema calcula a equidade no fechamento e, depois, fecha as ordens, após o fechamento, para a entrada na manhã seguinte.
O sistema esboça o valor patrimonial, registra os resultados em um registro de equidade, os cálculos essenciais em um registro de métricas e os negócios em um registro comercial. Ele também fornece um despejo de computação para rastrear o funcionamento da programação para fins de depuração.
Nota: antes de tentar este tutorial, estude o tutorial no sistema Exponential Lag para obter a idéia de como rastrear as métricas.
1. Faça o download dos dados Gold Continuous aos recursos.
2. Programe seu software de teste para duplicar os resultados para o teste do sistema, acima.
3. Se você não possui software de teste, pode colocar os dados em uma planilha e criar o sistema no Excel.
4. Quando você conseguir duplicar essa execução, até o centavo, envie uma para perguntas freqüentes. Identifique o software que você usa (Excel, TradeStation, Proprietário, etc.)
5. Use seu sistema para encontrar o conjunto de valores de parâmetros que otimizam Bliss (freqüência) para este sistema. Envie sua solução para FAQ. Ver abaixo.
Para ver como outros leitores estão se aproximando desse tutorial e contribuindo para o projeto, veja Comentários do leitor, acima.
Acima: Limites de Reconhecimento: requisitos de equivalência patrimonial e margem.
para Sistema de Suporte / Resistência Simples.
Amarelo (em todo) Trading Metric (5 a 105, passo 5)
Métrica de definição de tendência verde (baixa) (20 a 420, etapa 20)
Linhas de definição de tendência menores que 100 dias não funcionam bem.
As linhas de negociação com menos de 15 dias não funcionam bem.
Linhas de tendência em torno de 140 dias funcionam melhor.
As linhas de negociação em torno de 30 e 40 funcionam melhor.
A solução ideal é 120/30.
A solução em 140/20 aparece para comparação.
Soluções onde a métrica da linha de negociação & gt; métrica de definição de tendência,

Ed Seykota: Top Market Wizard e Trend After Trader.
Sabedoria de Ed Seykota:
Aha! O processo está no cerne da mudança de preço. Por exemplo, considere a série: OTTFFSSE. Qual é a próxima carta? Este quebra-cabeça cria tensão & # 8211; até que você veja as primeiras letras dos números ordinais; # 8211; um, dois. Aha! você diz. Muito acontece durante uma aha. O quebra-cabeça morre e a tensão se dissipa. Uma aha da sociedade! impulsiona o preço. Leia os jornais e as revistas de notícias durante uma grande jogada. Em primeiro lugar, ninguém consegue por que o movimento está acontecendo. Há muita confusão. Parte da mudança, algumas pessoas conseguem. No final, todos conseguem. A tensão é resolvida e a jogada termina.
O próprio Sr. Seykota juntou um histórico de gerenciamento de dinheiro com retornos de cerca de + 60% líquidos de taxas ao longo do período de três décadas de sua carreira comercial e # 8230;
O TurtleTrader é especialmente grato pela orientação e influência de Ed. Você pode ler muito mais sobre Ed no livro Trend Following. Negociando como seguidor de tendência, Ed Seykota ganhou US $ 5.000 para US $ 15.000.000 ao longo de um período de 12 anos em sua conta modelo # 8211, uma conta de cliente real. Ed foi autodidata, mas influenciou desde o início em sua carreira os escritos de Richard Donchian. Ele serviu como professor e mentor para alguns grandes comerciantes, incluindo Michael Marcus, David Druz e Jim Hamer.
O que torna a Ed especialmente singular é o seu auto-exame contínuo e o compromisso de estudar os componentes psicológicos da negociação, ao mesmo tempo em que ajuda outros comerciantes a alcançar seu potencial.
No início da década de 1970, Seykota foi contratada como analista por uma grande empresa de corretagem. Ele concebeu e desenvolveu o primeiro sistema comercial comercializado para gerenciamento de clientes & # 8217; dinheiro nos mercados de futuros. Um trecho e entrevista de Ed Seykota em Market Wizards por Jack Schwager:
P. Como você se envolveu primeiro na negociação?
A. No final da década de 1960, eu decidi que a prata teve que subir quando o Tesouro dos EUA parou de vender. Abri uma conta de margem de commodities para aproveitar ao máximo minha visão. Enquanto eu estava esperando, meu corretor me convenceu a curtir um pouco de cobre. Eu logo me deteve e perdi algum dinheiro e minha virginidade comercial. Então eu voltei a aguardar o início do grande e inevitável mercado de touro em prata. Finalmente, chegou o dia. Eu comprei. Muito para minha surpresa e prejuízo financeiro, o preço começou a cair! No começo, pareceu-me impossível que a prata pudesse chegar a um acordo tão alto. No entanto, o preço estava caindo e isso era um fato. Logo minha parada foi atingida. Esta foi uma educação muito impressionante sobre a forma como os mercados descontam notícias. Tornei-me cada vez mais fascinado com o funcionamento dos mercados. Sobre esse tempo, vi uma carta publicada por Richard Donchian, o que implicava que uma tendência puramente mecânica que seguisse o sistema poderia vencer os mercados. Isso também parecia impossível para mim. Então eu escrevi programas de computador (em cartões de perfuração naqueles dias) para testar as teorias. Surpreendentemente, suas teorias [Donchian] foram verdadeiras. Até hoje, não tenho certeza se entendo por que ou se eu realmente preciso. De qualquer forma, estudando os mercados e apoiando minhas opiniões com dinheiro, era tão fascinante em comparação com minhas outras oportunidades de carreira na época, que eu comecei a negociar a tempo inteiro para ganhar a vida.
Mais sobre Seykota.
Seykota é outro na longa fila de ex-alunos da lendária Commodities Corporation.
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